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這題i和ii說的不是一個(gè)東西嗎 IR^2 + sharpe ratio benchmark^2 = sharpe ratio port^2

滿肌肉只有腦子

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270天前

全部回復(fù)(1)

融躍CFA答疑師老師 2023-05-05 17:31

致精進(jìn)的你:

同學(xué)您好，SR和IR是兩個(gè)不同的指標(biāo)。SR是（投資組合的預(yù)期收益-無風(fēng)險(xiǎn)利率）/投資組合的預(yù)期波動(dòng)率，IR衡量的是單位主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的超額收益。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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