來自：CFA > 2024 Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management > Learning Module 1 Case Study in Portfolio Management: Institutional 2024-02-12 22:18
我記得基礎班學過不論是asset自己的波動率還是portfolio里面其他資產(chǎn)的波動率都應該是越大corridor越小 為了安全 也有說為了減少transaction cost所以越大越大的 這是一個trade- off 那么到底該信哪個 到底是應該正比還是反比？？？按照這個題目的解釋去考試做題合適否？？
查看更多
vincent
提問
11
上次登錄
21天前
