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來自：CFA > 2024 Level II > Derivatives 2024-11-05 20:53
accrued interest 到底是在計(jì)算bond 價(jià)值的時(shí)候減掉，還是在計(jì)算futures的時(shí)候加上??？兩個(gè)算出來的結(jié)果不一樣，而且這道題的解法和課程里面講的也不一樣。
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182****2803

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76天前

全部回復(fù)(1)

趙老師    2024-11-07 17:16

致精進(jìn)的你:

futures價(jià)格一般交易所報(bào)的是凈價(jià)，所以如果只是要確定期貨交易所的價(jià)格，需要基于真實(shí)價(jià)值減去應(yīng)計(jì)利息，如果是確定futures的真實(shí)價(jià)值屬于全價(jià)，需要在交易所的報(bào)價(jià)上加上應(yīng)計(jì)利息。 在這個(gè)題中第一步根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)計(jì)算期貨的真實(shí)價(jià)值是包含應(yīng)計(jì)利息的，第二部基于期貨的轉(zhuǎn)換因子計(jì)算的是不包含應(yīng)計(jì)利息的，所以加上應(yīng)計(jì)利息以后才能對(duì)比兩個(gè)數(shù)據(jù)。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。

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