什么是FRM

FRM全稱是 Financial Risk Manager（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）的簡(jiǎn)稱，是全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域**的資格認(rèn)證，F(xiàn)RM由總部設(shè)在美國(guó)的全球風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)(GARP)設(shè)立。

近10年來，隨著金融工程學(xué)、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)算金融等金融前沿學(xué)科的快速發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)等到了前所未有的重視，F(xiàn)RM考試也因此迅速地發(fā)展，并已經(jīng)得到華爾街和眾多歐美著名金融機(jī)構(gòu)、大型公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門以及各國(guó)政府監(jiān)管層和金融監(jiān)管部門的認(rèn)同，并已經(jīng)成為全世界金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域深受認(rèn)可的證書。

FRM考試官網(wǎng)GRAP協(xié)會(huì)介紹

金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM全稱是Financial-Risk-Manager，是全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域**的資格認(rèn)證，F(xiàn)RM由總部設(shè)在美國(guó)的全球風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)(GARP)設(shè)立。GARP是一個(gè)擁有來自195個(gè)國(guó)家的超過150000名會(huì)員的世界*的金融協(xié)會(huì)組織之一，主要分別服務(wù)于5000多家銀行、證券公司、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、政府管理機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司及非金融性公司等。其主要職能是通過信息交換，實(shí)施教育計(jì)劃，提高金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)。

美國(guó)的全球風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)GARP全稱是The Global Association of Risk Professionals，GARP協(xié)會(huì)是一個(gè)非盈利獨(dú)立機(jī)構(gòu)，是國(guó)際清算銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方 面的主要咨詢機(jī)構(gòu)之一，其宗旨是促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的信息交流、開展風(fēng)險(xiǎn)管理的資格認(rèn)證考試、制定金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的技術(shù)規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

FRM考試內(nèi)容

PARTⅠ內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識(shí)，即溶市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)和它的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。確保FRM考生理解，作為一個(gè)成功的FRM持證人需要了解的基本金融工具的知識(shí)。考試更側(cè)重于概念的理解而非實(shí)用性。

PARTⅡ內(nèi)容強(qiáng)調(diào)金融風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的相關(guān)概念，更側(cè)重于在FRM一級(jí)的基礎(chǔ)上測(cè)試考生應(yīng)用金融工具的能力。并將風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法延伸到風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之外和一級(jí)考試相比，二級(jí)考試更多的是有關(guān)案例分析并以實(shí)踐為導(dǎo)向。

FRM PARTⅠ包含4個(gè)科目

1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)-Foundations of Risk Management

2、定量分析-Quantitative Analysis

3、金融市場(chǎng)和產(chǎn)品-Financial Markets and Products

4、估值與風(fēng)險(xiǎn)建模-Valuation and Risk Models

FRM PARTⅡ包含5個(gè)科目

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理Market Risk Measurement and Management

2、信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理Credit Risk Measurement and Management

3、運(yùn)營(yíng)及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理Operational and Integrated Risk Management

4、風(fēng)險(xiǎn)和投資管理Risk Management and Investment Management

5、金融市場(chǎng)問題Current Issues in Financial Markets

FRM影響力

風(fēng)險(xiǎn)管理涵蓋眾多領(lǐng)域，包括金融數(shù)量分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、基金投資風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)、法律、等內(nèi)容。在金融市場(chǎng)困境或有危機(jī)發(fā)生時(shí)，有效管理風(fēng)險(xiǎn)往往成為企業(yè)成功的關(guān)鍵。而這一攸關(guān)企業(yè)組織及其投資人命運(yùn)的重要決策，需要眾多的金融風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士(Financial Risk Professionals)的參與。經(jīng)過17年的發(fā)展，F(xiàn)RM已經(jīng)成為全球矚目的國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理證書;在國(guó)內(nèi)，隨著金融風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)人員的需求日益壯大，FRM正日益受到各家金融機(jī)構(gòu)以及監(jiān)管部門的重視。

FRM雇主

雇傭FRM持證人的全球性銀行包括:

美國(guó)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、匯豐銀行、富國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、桑坦德銀行、摩根大通以及中國(guó)建設(shè)銀行

雇傭FRM持證人的國(guó)際機(jī)構(gòu)包括:

高盛、畢馬威、德勤、PIMCO、摩根大通、貝萊德、摩根士丹利、瑞士信貸、Bridgewater Associates、曼氏集團(tuán)、巴克萊銀行、荷蘭國(guó)際集團(tuán)、美國(guó)國(guó)際集團(tuán)

FRM適用人群

金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控人員，金融單位稽核、資產(chǎn)管理者、基金經(jīng)理人、金融交易員(經(jīng)紀(jì)人)、投資銀行業(yè)者、商業(yè)銀行、風(fēng)險(xiǎn)科技業(yè)者、風(fēng)險(xiǎn)顧問業(yè)者、企業(yè)財(cái)會(huì)與稽核部門、CFO 、MIS 、CIO等金融在職人員以及對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理感興趣并有志從事此職業(yè)的人士。其中大部分為服務(wù)于大型企業(yè)與金融業(yè)工作者。

FRM職業(yè)發(fā)展

全球各地的金融雇主機(jī)構(gòu)已經(jīng)深刻意識(shí)到要在瞬息變化的金融行業(yè)取得成功，必須要招募擁有專業(yè)知識(shí)和技巧的FRM人員。FRM稱號(hào)是金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域*著名、*受推崇的資格認(rèn)證。世界50大銀行中的46家都擁有FRM持證人。

FRM就業(yè)分布

FRM全球前20大雇主要是由國(guó)際*的商業(yè)銀行、投資銀行、四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所構(gòu)成：

1. ICBC中國(guó)工商銀行；

2. HSBC匯豐銀行；

3. Bank of China 中國(guó)銀行；

4. Citi花旗集團(tuán)；

5. KPMG畢馬威；

6. Deloitte德勤；

7. Deutsche Bank德意志銀行；

8. Agricultural Bank of China中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行；

9. Ernst & Young安永；

10. EUBS瑞銀集團(tuán)。

FRM薪資水平

金融風(fēng)險(xiǎn)管理的薪資水平屬于比上不足比下有余。同等級(jí)別下，平均薪資水平是比不上業(yè)務(wù)部門的，但是比 IT、財(cái)務(wù)等后線部門應(yīng)該是高的。 不同公司開出的薪資水平也是大相徑庭，比如合資券商對(duì)同樣的人、同樣的崗位可以開出雙倍的薪資，相比國(guó)內(nèi)證券公司而言。各家銀行的待遇也不一樣。由于市場(chǎng)化的程度在不斷提高，根據(jù)自身能力，與公司議價(jià)的空間也越來越大。貌似基金公司風(fēng)險(xiǎn)管理崗位薪資較證券公司來得低。私募公司的話，差異度就更大了。

雖然說薪資有高低，但是都是有一定道理的，通常業(yè)務(wù)部門有業(yè)績(jī)壓力，做得好的當(dāng)然薪資高，做得差了不但薪資低（可能低于金融風(fēng)險(xiǎn)管理），還會(huì)影響到崗位發(fā)展。金融風(fēng)險(xiǎn)管理通常是沒有業(yè)績(jī)壓力的，年終獎(jiǎng)的分配也各家公司不一樣，有拿固定的獎(jiǎng)金，比如 6 個(gè)月工資等；也有跟著公司整體業(yè)績(jī)走的。