2023年FRM考試將于12月1日開啟報名，今天為大家介紹一下2023年FRM考試科目有哪些？占比是多少?

Part 1（共四門科目）

?風(fēng)險管理基礎(chǔ)Foundations of Risk Management-20%

主要是定性的知識，介紹金融基礎(chǔ)知識如公司治理、次貸危機以及CAPM、APT模型，是FRM一級四門課程里zui有意思也是zui容易接受的一門課程。

?定量分析 Quantitative Analysis-20%

內(nèi)容主要是概率論和數(shù)量統(tǒng)計，線性回歸以及蒙特卡洛模擬，數(shù)量基礎(chǔ)比較好的同學(xué)學(xué)習(xí)這門課程相對比較輕松。數(shù)學(xué)是門工具，學(xué)習(xí)這門課程對其他三門課程的理解有非 常大的幫助。

?金融市場與產(chǎn)品 Financial Markets and Products-30%

這門課程是四門課程里知識點zui多的一門課程，主要介紹金融市場各種產(chǎn)品的介紹如遠期合約、期貨、互換、期權(quán)、債券以及證券化產(chǎn)品等?？梢哉f是金融*知識，學(xué)習(xí)這門課程會讓我們對整個金融市場有一個非 常系統(tǒng)全面的理解。

?估值與風(fēng)險模型 Valuation and Risk Models-30%

這門課程主要講如何對債券和期權(quán)進行定價和估值，和金融市場與產(chǎn)品的銜接性很強，金融市場與產(chǎn)品是原理介紹，估值與風(fēng)險模型是定價和估值。同時這門課程還簡單介紹了市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險，是FRM二級的三大課程，起到一個承上啟下的作用。

Part 2（共六門科目）

?市場風(fēng)險測量與管理 Market Risk Measurement and Management-20%

承接一級估值與風(fēng)險模型，主要講在險值VaR的應(yīng)用。

?信用風(fēng)險測量與管理 Credit Risk Measurement and Management-20%

一級估值與風(fēng)險模型僅做了簡單介紹，二級主要涉及風(fēng)險模型、違約損失率，以及信用風(fēng)險衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的衡量。

?操作風(fēng)險與彈性 Operational Risk and Resiliency-20%

該科目側(cè)重于衡量和管理運營風(fēng)險的方法以及管理整個組織風(fēng)險的方法，包括風(fēng)險治理、壓力測試和法規(guī)遵從性。

?流動性與資金風(fēng)險測量與管理 Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management-15%

該科目側(cè)重于衡量和管理流動性和資金風(fēng)險的方法。

?風(fēng)險管理與投資管理Risk Management and Investment Management-15%

主要考察投資組合管理，風(fēng)險對沖等等，涉及到各種VaR的計算：marginal VaR，componentVaR，incremental VaR以及對沖基金和非流動性資產(chǎn)的介紹。

?當前金融市場形勢 Current Issues in Financial Markets -10%

這一領(lǐng)域關(guān)注當前對金融市場有重大影響的問題。金融市場當前問題中涵蓋的廣泛知識包括:區(qū)塊鏈、金融技術(shù)、人工智能、機器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)等。