2024年frm二級(jí)考綱變化有哪些？總體來(lái)看，2024年FRM二級(jí)考綱主要變化在信用風(fēng)險(xiǎn)和金融熱點(diǎn)話題科目，六門(mén)學(xué)科各自的考試占比未發(fā)生變化。和融躍老師一起來(lái)看看詳情吧！

2024年frm二級(jí)考綱變化

1、Market Risk Measurement and Management市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量，考試權(quán)重20%

考綱變動(dòng)：僅第章新增一個(gè)考點(diǎn)，變化占比約1%。

新增考點(diǎn)：描述相關(guān)性如何影響雙幣期權(quán)及其他多資產(chǎn)奇異期權(quán)的價(jià)格。

2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量，考試權(quán)重20%

考綱變動(dòng)：原考綱僅有九章保留（原C3、C7、C8、C9、C10、C11、C12、C13、C17），其余章節(jié)刪除，新增14個(gè)章節(jié)。變化占比約60%。

新增章節(jié)：C1信用風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)、C2治理、C3信用風(fēng)險(xiǎn)管理、C5信用風(fēng)險(xiǎn)建模和評(píng)估、C6信用評(píng)分評(píng)級(jí)、C7信用評(píng)分和零售信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、C8國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、C9違約率估計(jì)、C10Credit vaR、C13信貸風(fēng)險(xiǎn)、C14信貸衍生品、C15衍生品、C19中央結(jié)算、C22對(duì)方敞口的壓力測(cè)試變革。

第十一章組合信用風(fēng)險(xiǎn)

新增了是用單因素模型對(duì)資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性以及對(duì)于聯(lián)合概率和違約相關(guān)性的估計(jì)。刪除了對(duì)于CreditVaR的介紹，這一內(nèi)容放到了第十章。

第十二章機(jī)構(gòu)化產(chǎn)品信用風(fēng)險(xiǎn)

新增了對(duì)于超額抵押賬戶和票據(jù)持有人的超額利差測(cè)試。

3、Operational Risk and Resiliency操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性，考試權(quán)重20%

考綱變動(dòng)：變化較少，主要涉及2個(gè)章節(jié)，變化占比約2%。

第四章風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和評(píng)估

修改了定量評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的因素模型使用。比之前的考綱更明確。

第五章風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和評(píng)估

修改了對(duì)于內(nèi)部控制類(lèi)型的考察，并能夠?qū)Ρ群团e例網(wǎng)校突出了其中的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)以及更有效的方法。

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management流動(dòng)性與資金風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理，考試權(quán)重大約占15%

考綱變動(dòng)：無(wú)變化。

5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險(xiǎn)管理，考試權(quán)重15%

考綱變動(dòng)：僅第九章刪除一個(gè)考點(diǎn)，變化占比約1%。

刪除考點(diǎn):描述對(duì)沖基金及其行業(yè)的特征，以及對(duì)對(duì)沖基金和共同基金的比較

6、Current Issues in Financial Markets金融市場(chǎng)前沿話題，考試權(quán)重10%

考綱變動(dòng)：原考綱僅有氣候風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的三章保留（原 C3、C4、C5），其余章節(jié)刪除，新增七個(gè)章節(jié)。變化占比約70%。

新增章節(jié)：C1硅谷銀行的監(jiān)管、C2瑞士信貸和CoCos、C3人工智能和銀行監(jiān)管、C4銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和AI、C5人工智能風(fēng)險(xiǎn)管理框架、C9加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)、C10數(shù)字彈性和金融穩(wěn)定。