FRM一級(jí)二級(jí)考試都是單項(xiàng)選擇題，一級(jí)考試是100題，二級(jí)考試是80題，涵蓋金融風(fēng)險(xiǎn)的多個(gè)領(lǐng)域。下面和融躍老師一起來看看FRM考試的具體類型。

一、FRM考試題目類型特點(diǎn)

在FRM考試中，數(shù)據(jù)分析與解讀能力的重要性不言而喻。這一能力不僅貫穿于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，更是考生將理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理能力的關(guān)鍵橋梁。和融躍老師一起來看看。

FRM考試中的很多題目都需要考生對(duì)大量的金融數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析和解讀。這些數(shù)據(jù)可能來自于財(cái)務(wù)報(bào)表、市場(chǎng)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)模型等多個(gè)方面。

這需要考生具備扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，才能準(zhǔn)確地提取有用信息，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的規(guī)律和問題。

FRM考試中的案例分析題也要求考生具備出色的數(shù)據(jù)分析與解讀能力。在這些題目中，考生需要根據(jù)提供的案例材料，運(yùn)用所學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，對(duì)案例中的風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行深入分析和解讀，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和措施。

這需要考生具備敏銳的洞察力、清晰的邏輯思維和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，才能從復(fù)雜的案例材料中提煉出關(guān)鍵信息，形成準(zhǔn)確的判斷和建議。

二、FRM考試題目應(yīng)用

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理題目

①VaR計(jì)算與驗(yàn)證

題目描述：給定一個(gè)投資組合在過去一年的日收益率數(shù)據(jù)，計(jì)算該投資組合在95%置信水平下的10日VaR值，并驗(yàn)證計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。

考察點(diǎn)：考生需要掌握VaR的計(jì)算方法，理解置信水平和持有期的概念，并能夠利用歷史數(shù)據(jù)準(zhǔn)確計(jì)算VaR值。同時(shí)，考生還需要了解驗(yàn)證VaR計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確性的方法，如使用失敗率測(cè)試等。

②市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析

題目描述：分析某股票價(jià)格的波動(dòng)對(duì)投資組合VaR值的影響。提供股票價(jià)格和投資組合的歷史數(shù)據(jù)，要求考生計(jì)算股票價(jià)格變化1%時(shí)投資組合VaR值的變化情況。

考察點(diǎn)：考生需要理解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的概念，掌握敏感性分析的方法，并能夠利用歷史數(shù)據(jù)計(jì)算投資組合對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的敏感性。

2、信用風(fēng)險(xiǎn)管理題目

①信用評(píng)級(jí)與違約概率預(yù)測(cè)

題目描述：給定一家公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和信用評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)，要求考生分析該公司的信用風(fēng)險(xiǎn)水平，并預(yù)測(cè)其未來一年的違約概率。

考察點(diǎn)：考生需要了解信用評(píng)級(jí)的基本概念和影響因素，掌握分析財(cái)務(wù)報(bào)表和信用評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的方法，并能夠根據(jù)這些數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司的違約概率。同時(shí)，考生還需要了解不同信用評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)的違約概率范圍。

②信用遷移矩陣分析

題目描述：提供某行業(yè)多家公司的信用遷移矩陣數(shù)據(jù)（即公司從當(dāng)前信用評(píng)級(jí)遷移到其他評(píng)級(jí)的概率），要求考生分析該行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況，并預(yù)測(cè)某家特定公司未來一年的信用評(píng)級(jí)變化。

考察點(diǎn)：考生需要理解信用遷移矩陣的概念和構(gòu)建方法，掌握分析遷移矩陣數(shù)據(jù)的方法，并能夠根據(jù)這些數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司的信用評(píng)級(jí)變化。同時(shí)，考生還需要了解不同信用評(píng)級(jí)之間的遷移規(guī)律和影響因素。

3、操作風(fēng)險(xiǎn)管理題目

①操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)分析

題目描述：提供某銀行過去五年的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)（包括損失金額、損失類型、損失原因等），要求考生分析該銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，并識(shí)別出主要的操作風(fēng)險(xiǎn)來源。

考察點(diǎn)：考生需要了解操作風(fēng)險(xiǎn)的基本概念和分類，掌握分析操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的方法，并能夠根據(jù)數(shù)據(jù)識(shí)別出主要的操作風(fēng)險(xiǎn)來源。同時(shí)，考生還需要了解如何制定針對(duì)性的操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

②內(nèi)部控制體系評(píng)估

題目描述：提供某公司的內(nèi)部控制體系文檔和實(shí)際操作情況描述，要求考生評(píng)估該公司的內(nèi)部控制體系是否完善有效，并提出改進(jìn)建議。

考察點(diǎn)：考生需要了解內(nèi)部控制體系的基本框架和要素，掌握評(píng)估內(nèi)部控制體系的方法，并能夠根據(jù)提供的文檔和描述評(píng)估該公司的內(nèi)部控制體系是否完善有效。同時(shí)，考生還需要了解如何提出針對(duì)性的改進(jìn)建議以完善內(nèi)部控制體系。

通過以上題目，F(xiàn)RM考試可以考察考生在數(shù)據(jù)分析與解讀能力方面的水平，包括數(shù)據(jù)處理能力、邏輯思維能力、專業(yè)知識(shí)應(yīng)用和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力等方面。