195****3627    2023-02-17 05:42:32    

債券評級是根據(jù)客觀上的違約概率來的， 那么在客觀違約概率不變的情況下，高低評級債券的spread收緊，也就是對低評級債券來說，風(fēng)險補償降低了。投資者承受著同樣概率的違約風(fēng)險肯定不會買風(fēng)險補償降低了的高收益?zhèn)　Ｄ秦M不是高評級債券的表現(xiàn)會好嗎？選C

195****3627    2023-02-16 23:04:04    

請問multivariate skewed是啥東西，和敏感性分析配套用的嗎

195****3627    2023-02-13 21:57:58    

這里通貨膨脹實際高于預(yù)期不應(yīng)該對return是負的影響嗎，為什么不是—0.2%。 難道得死記硬背實際—預(yù)期 而不能通過經(jīng)濟sense判斷正負號嗎

138****7799    2023-02-13 16:12:20    

看了答案，但還是沒有理清楚。 re = rf + ERP rf用較高的short yield會增加re， ERP = beta(rm - rf)， rf用較高的short yield的話ERP會降低， 所以不太理解為什么答案是A（upward）

195****3627    2023-02-11 21:36:39    

有關(guān)于tracking error。投資組合 第一個reading的20題 。 security lending 題目里說會offsetting expense導(dǎo)致 tracking error變小，我不理解為什么。有收益的情況下tracking error肯定會變大?。?又不是每次security lending的時候必定會有一筆頭寸能正好offsetting， 為什么有了security lending就一定能降低波動呢

195****3627    2023-02-11 21:02:00    

沒太看懂，這里的ROC指的是ETF和AP in kind的那部分嗎？ ROC難道說的不是市場要求的回報率嗎

195****3627    2023-02-09 22:05:31    

看不懂這個解釋，怎么得出來的B啊

195****3627    2023-02-08 01:35:00    

他不是20個majority vote么，有可能投出來20個結(jié)果啊，如果最后結(jié)果大于5個難道不是用權(quán)重來給結(jié)果排序么，因為只能選5個，不排序咋知道選哪五個？不應(yīng)該是ordinal target variable嗎

195****3627    2023-02-07 03:08:13    

什么時候需要使用first differenced來修正啊。 三個條件全滿足才滿足covariance stationary，這里是不是因為serial correlation 不滿足才用first difference修正的？ 我一直以為只有Dickey fuller test不滿足才能用first difference修正。

195****3627    2023-02-04 20:37:15    

pooling of interests method 是什么方法怎么沒有印象的，筆記上也找不到知識點