目前2019年5月FRM考試報(bào)名第二階段正在進(jìn)行中，報(bào)過名的同學(xué)可以來了解一下2019年FRM一級(jí)考試科目有哪些？

FRM一級(jí)考試有四門科目，分別為：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、數(shù)量分析、金融市場與金融產(chǎn)品、估值與風(fēng)險(xiǎn)建模。>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2019FRM備考資料大禮包（戳我*）

FRM一級(jí)考試內(nèi)容主要側(cè)重基本的金融工具理論知識(shí)、金融市場基礎(chǔ)知識(shí)和它們的詳細(xì)概念，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。確保考生更好地理解作為一個(gè)成功的金融風(fēng)險(xiǎn)管理者應(yīng)該了解的基本金融工具的知識(shí)。考試更側(cè)重于概念的理解而非實(shí)用性。

1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)Foudations of Risk Management(占比20%)

主要考試內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)管理過程的評(píng)價(jià)、構(gòu)建投資組合、資產(chǎn)定價(jià)理論、風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估等等。

需要考生能夠從實(shí)務(wù)的角度去研究校對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)界的實(shí)踐問題，掌握各類組合管理理論（重點(diǎn)）、各類風(fēng)險(xiǎn)管理案例（重點(diǎn)）以及職業(yè)道德。

2、數(shù)量分析Quantitative Analysis(占比20%)

主要考試內(nèi)容：概率論基礎(chǔ)（刻畫隨機(jī)變量、多元分布函數(shù)、隨機(jī)變量函數(shù)）、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)（參數(shù)估計(jì)、回歸分析）、蒙特卡洛方法、風(fēng)險(xiǎn)因子建模等。

如上面介紹，數(shù)量分析主要講述的是關(guān)于概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本知識(shí)。并且論述了回歸分析的相關(guān)內(nèi)容，其中“時(shí)間序列分析”是難點(diǎn)。并介紹了在金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中被運(yùn)用到的其他統(tǒng)計(jì)學(xué)工具，主要包括模擬模型、波動(dòng)率相關(guān)性的評(píng)估，以及Copulas函數(shù)的使用。這門學(xué)科主要以考察計(jì)算為主。

3、金融市場與產(chǎn)品Financial Markets and Products(占比30%)

主要考試內(nèi)容：債券的基本原理、衍生產(chǎn)品的介紹、期權(quán)、固定收益證券、固定收益衍生品、股票外匯以及商品市場。

介紹了金融市場的架構(gòu)以及債券、衍生品等相關(guān)金融產(chǎn)品。金融市場產(chǎn)品主要分為四大類，即股票、債券、衍生品以及其他類投資品，而這個(gè)科目都是對(duì)目前的金融產(chǎn)品進(jìn)行初步的介紹，其中債券和期權(quán)是重點(diǎn)內(nèi)容。

4、估值與風(fēng)險(xiǎn)建模：Valuation and Risk Models(占比30%)

主要考試內(nèi)容為：風(fēng)險(xiǎn)模型簡介（VAR是重點(diǎn)）、管理線性風(fēng)險(xiǎn)、非線性（期權(quán)）風(fēng)險(xiǎn)模型等等

主要講解了債券的估值、期權(quán)（衍生品的一種）的估值以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型。必須完全掌握：“Var”的概念、優(yōu)缺點(diǎn)、計(jì)算方法，以及Var的補(bǔ)充方法--壓力測試。考試注意以計(jì)算題為主。