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150****9541 2023-04-06 17:05:44
第十三題，修正久期乘以credit spread的變化幅度，結果是債券價格的變化率，這里面的計算結果，-0.0774%,內(nèi)涵應該是未來一年不違約的前提下，債券價格的變化幅度，即債券在未來一年的期望收益率應該是下降的，根據(jù)YTM的計算公式，債券價格下跌，其他因素不變，那應該是YTM增大才對啊，但是正確答案是YTM減少，YTM減少了，不應該是債券價格上升了嗎？
150****9541 2023-04-05 12:40:49
第四題，這個bond屬于callable bond，而且是callable at par，不是價值不能超過100嗎？為什么結果的value會大于100呢？
195****3627 2023-04-03 04:09:00
CONVERSION PRICE 不是一開始定的嗎。Market conversion price才會變啊
olivia cai 2023-04-02 10:55:23
為什么這個題目用積極權重乘以積極每個資產(chǎn)的積極收益得出來得世0.35%不對呢 15%*2%+（-10%）*1%+（-5%）*（-1%）=0.35%
195****3627 2023-04-01 23:48:52
這題找遍了也沒有提到使用IFRS記的啊，我咋知道調(diào)整的時候算不算interest
195****3627 2023-03-28 21:35:08
interest cost不是pa-pbo）x r嗎 這個120為啥要加上去
195****3627 2023-03-28 21:07:01
ifrs準則下 actual return的PAxR和interest cost的r不是一樣的嗎，還是這題的考點不是這個
195****3627 2023-03-28 20:59:10
這題知識點是啥 死背這玩意嗎
195****3627 2023-03-26 00:27:28
這題TV的w不應該是0.1嗎 為什么答案里用的是1？
195****3627 2023-03-26 00:27:28
這題TV的w不應該是0.1嗎 為什么答案里用的是1？
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