FRM二級考試包括六門科目,其中?市場風險內容大約占20%。本文融躍小編給大家初步介紹FRM二級考試中市場風險的主要內容,幫助考生更好地理解和準備。

frm二級市場風險

FRM二級市場風險考試內容主要包括市場風險的計量和管理,具體涉及VaR的實際應用、高級風險模型、波動率風險管理等內容。

section 1到section 5講的是VaR和其他風險度量指標。

其中section 1參數法和非參數法計算VaR,section 2 VaR的回測,section 3 VaR的映射,這三部分是學習的重點。

section 4相關系數風險的建模以及管理這部分內容中,關于copula的內容可以作為一個小重點;

section 5風險計量的學術文獻,簡單了解,掌握結論即可。

section 6到section 8講的是針對固定收益類產品和期權的風險管理。其中,section 6和7講述的是對固定收益類產品的風險管理;section 8講述期權的風險管理——“波動率微笑”。Section 6和section 8是學習的重點,section 7簡單了解,會做講義上的例題即可。