FRM二級(jí)考試包括六門科目，其中?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容大約占20%。本文融躍小編給大家初步介紹FRM二級(jí)考試中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容，幫助考生更好地理解和準(zhǔn)備。

frm二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

FRM二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)考試內(nèi)容主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管理，具體涉及VaR的實(shí)際應(yīng)用、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)模型、波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容。

section 1到section 5講的是VaR和其他風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)。

其中section 1參數(shù)法和非參數(shù)法計(jì)算VaR，section 2 VaR的回測(cè)，section 3 VaR的映射，這三部分是學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。

section 4相關(guān)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)的建模以及管理這部分內(nèi)容中，關(guān)于copula的內(nèi)容可以作為一個(gè)小重點(diǎn)；

section 5風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的學(xué)術(shù)文獻(xiàn)，簡(jiǎn)單了解，掌握結(jié)論即可。

section 6到section 8講的是針對(duì)固定收益類產(chǎn)品和期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理。其中，section 6和7講述的是對(duì)固定收益類產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理；section 8講述期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理——“波動(dòng)率微笑”。Section 6和section 8是學(xué)習(xí)的重點(diǎn)，section 7簡(jiǎn)單了解，會(huì)做講義上的例題即可。