FRM二級(jí)考試包括六門(mén)科目，其中?投資風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容大約占15%。本文融躍小編給大家初步介紹FRM二級(jí)考試中投資風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容，幫助考生更好地理解和準(zhǔn)備。

frm投資風(fēng)險(xiǎn)管理

投資風(fēng)險(xiǎn)管理主要考察投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等內(nèi)容，要求考生了解如何構(gòu)建組合、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)和分析相關(guān)公式?。

“投資風(fēng)險(xiǎn)”與“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)”學(xué)科關(guān)系緊密，這是因?yàn)橥顿Y標(biāo)的市場(chǎng)因子發(fā)生改變才產(chǎn)生了投資風(fēng)險(xiǎn)。因此我們可以把投資風(fēng)險(xiǎn)看作是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的延伸與實(shí)際運(yùn)用。想要學(xué)好投資風(fēng)險(xiǎn)得先理解好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識(shí)。

第一部分“投資的基礎(chǔ)”對(duì)一級(jí)FRM學(xué)過(guò)的內(nèi)容做了一個(gè)簡(jiǎn)單回顧，涉及到CAPM模型、Fama-French多因子模型，以及如何獲得超額回報(bào)（alpha）。這部分內(nèi)容簡(jiǎn)單，了解即可，不是考試重點(diǎn)。

第二部分“投資風(fēng)險(xiǎn)管理”內(nèi)容偏重理論，是復(fù)習(xí)以及考試的重點(diǎn)。大部分考題會(huì)從這一部分當(dāng)中來(lái)出。所以這一部分也是這門(mén)學(xué)科的重點(diǎn)。

第三部分“實(shí)踐話(huà)題”注重實(shí)務(wù)，雖然所占篇幅不少，但是重要程度卻不高。

希望為大家準(zhǔn)備的上述內(nèi)容能夠幫你備考更輕松！